Ao negociar um padrão de palmilha de martelo, considere uma série de fatores antes da entrada, incluindo a colocação do padrão dentro do gráfico. Um martelo em ou perto de uma linha de suporte pode ser um indicador forte de uma inversão de alta atempada, enquanto um padrão idêntico no meio da faixa de negociação é muitas vezes quase sem sentido. Além disso, o comprimento da sombra inferior desempenha um papel importante. Quanto maior a sombra mais baixa, o sentimento mais otimista está em evidência, pois mostra que a segurança subjacente atingiu preços muito mais baixos, mas foi impulsionada por novos compradores. Finalmente, alguma forma de confirmação de padrão serve como o sinal de entrada. Numerosos indicadores técnicos podem sinalizar a confirmação, incluindo uma vela bullish subseqüente, um índice de força relativa crescente (RSI) ou aumento do volume de negociação.
O cenário ideal é que um padrão de martelo com uma sombra inferior excepcionalmente longa é estabelecido em ou perto de uma linha de suporte e é acompanhado por confirmação positiva de outros indicadores técnicos ou atividade de alta alta. Quando possível, faça pedidos no final da sessão de negociação em que ocorre o martelo.
Uma vez que você entrar no comércio, é importante colocar as ordens de parada para limitar seu potencial risco de queda. Sua parada original deve estar logo abaixo do ponto mais baixo do martelo. Se as coisas progridem conforme previsto, você estabelece uma ordem de parada que aumenta com o preço da segurança subjacente para mitigar a perda potencial em caso de desaceleração, garantindo simultaneamente que você não fique fora do comércio antes de um grande movimento. Geralmente, sua parada final deve ser definida logo abaixo da baixa do dia anterior ou atual, o que for menor.
As opiniões dos comerciantes diferem sobre a estratégia de saída ideal. Para alguns, eventualmente permitir que o comércio pare de ser uma estratégia de baixa manutenção, já que o fim da parada garante que o lucro seja ilimitado, mas o potencial de perda é restrito. Para outros, olhar para o ponto alto anterior do gráfico como uma linha de resistência provável e vender quando o subjacente recupera esta alta é uma regra simples a seguir.
Trading the Hammer Candlestick & # 8211; Estratégias de ação de preços.
Este artigo descreve uma estratégia de curto prazo, dia comercial, para martelos comerciais e sinais de inversão de martelos.
Usando sinais de ação de preço.
Indicadores como médias móveis, osciladores e assim por diante são bons em caracterizar um comportamento amplo do mercado. Mas eles têm uma grande desvantagem.
Eles funcionam principalmente com dados de preços "agregados" durante um determinado período. Isso é feito para remover o ruído e os sinais falsos.
Esse tradeoff entre ruído / atraso é aceitável para o operador de posição de longo prazo que está tentando capturar tendências de mercado mais amplas. Mas para o comerciante do dia que mergulha dentro e fora do mercado por um período de horas ou menos, esses tipos de sinais têm uso limitado. Para o dia de negociação e scalpers, a diferença de alguns pips na entrada comercial pode fazer a diferença entre uma estratégia vencedora e perdedora.
O que é ação de preço? "Negociação de ações de preço" significa simplesmente analisar os movimentos de preços brutos em vez de olhar através da lente de indicadores de atraso.
O que são Castiçais de martelo e Onde eles formam?
Velas de martelo e seus primos primitivos "homens pendurados" e dojis são um dos padrões mais fundamentais vistos em gráficos financeiros. Facilmente identificados, estes geralmente são observados em pontos decisivos no mercado. Esses padrões podem ser pensados como pontos onde ocorre uma reversão de sentimento.
Por causa de suas propriedades, os martelos são um sinal comercial útil em duas situações:
Reversões da tendência: Iniciando no início de uma tendência de mudança (um ponto de viragem da tendência) Retrace scalping: Iniciando os recortes menores que aparecem dentro de uma tendência oposta.
As figuras 2 e 3 abaixo mostram alguns padrões de martelos clássicos. Nestes, usei um indicador de martelo Metatrader para identificar os padrões de martelo e exibi-los no gráfico. Os marcadores verdes exibem martelos de alta. Os marcadores vermelhos exibem formações de martelo invertidas ou de baixa.
A Figura 2 mostra a aparência característica de martelos em pontos de rotação do mercado. Cada um destes é um balanço de curta duração dentro de uma tendência ativa, mas, como mostrado abaixo, eles podem marcar entradas rentáveis para trocas de couro cabeludo.
A Figura 3 mostra uma visão de perto de uma formação de três martelos que marca a calha de pico de uma única onda.
A Figura 4 mostra uma formação que ocorre em uma escala maior. Este exemplo mostra um martelo aparecendo no cronograma diário, uma vez que uma grande tendência de queda chega ao fim. Observe também que o ponto de viragem da tendência atual (marcado com uma linha vertical) é precedido por um martelo falso (# 1).
Estratégia básica de martelo.
A estratégia descrita aqui pode ser usada como um scalper para os prazos M1 e M5. Funciona exclusivamente nos sinais de martelo.
Sinais de entrada.
As entradas comerciais são as seguintes:
Comprar sinal lateral - formação de martelo: uma ordem de compra é colocada no sinal de martelo de alta. Para filtrar sinais fracos, vejo a linha do acumulador nas últimas barras n (onde n é uma configuração de entrada). Isto é para confirmar que uma inversão de tendência provavelmente ocorrerá. Isso ajuda a eliminar a entrada em sinais falsos (veja as confirmações adicionais abaixo).
Um limite de corte é usado para que a compra seja tomada apenas se o acumulador estiver abaixo deste valor absoluto.
Acumulador abaixo do limite - & gt; O mercado está sobrecarregado.
O indicador identificará os martelos preto e branco como sinais de alta. No entanto, um martelo branco é considerado um sinal otimista mais forte. Entrar apenas em "martelos brancos" reduz o número de entradas de comércio em cerca de metade. Mas em nossas provas de volta e negociação ao vivo, não melhorou a rentabilidade geral da estratégia.
Venda do sinal lateral - formação do martelo de baixa: o sinal do lado da venda é basicamente o inverso do acima. Uma ordem de venda é colocada no martelo de reversão de baixa ou martelo preto, desde que o limite do lote não seja alcançado (venda abaixo).
Da mesma forma, a venda só é tomada se o acumulador estiver acima do limite de corte.
Limite acima do acumulador - & gt; O mercado está em aberto.
Uma explicação do acumulador é dada abaixo.
Nesta estratégia, limitei a exposição a um único lote colocado em cada ordem. Eu também evitei participações longas / curtas simultâneas. Então, se um sinal de compra aparecer quando há uma posição de venda aberta, a compra é ignorada. E vice-versa, um sinal de venda é ignorado onde há uma longa espera atual. Isso significa que a estratégia mantém uma única posição por vez.
Obviamente, a exposição (e risco) pode ser aumentada para qualquer quantidade necessária, aumentando os volumes de pedidos ou múltiplos comerciais.
Confirmações.
Os sinais de martelos cruciais tendem a ser muito barulhentos e usar-los "cegamente" é improvável que resulte em uma estratégia lucrativa. É por isso que muitas estratégias de martelo "cru" falham no longo prazo na minha opinião.
O indicador de martelo já filtra sinais fracos e ambíguos. A agressividade desta filtragem pode ser ajustada com as configurações de entrada para o indicador. Os sinais restantes tendem a ser bastante confiáveis. No entanto, outras confirmações podem ser usadas para verificar as condições e eliminar falsos positivos, na medida do possível.
Linha do acumulador.
O acumulador é um tipo de oscilador. Este sinal pode ser usado como uma medida alternativa de impulso semelhante a MACD, RSI ou OSMA. A diferença é que isso funciona puramente em sinais de martelo. Pode indicar um mercado de sobrecompra / sobrevenda. O sinal funciona da seguinte forma:
Um martelo descendente incrementa a linha de sinal em 1 Um martelo de alta diminui a linha de sinal em 1.
O sinal sobe quando há uma série de martelos de baixa, que geralmente acontece em uma tendência ascendente. O sinal cai quando há uma série de martelos de alta, que geralmente são vistos em uma tendência para baixo.
A teoria por trás disso é que o mercado está chegando a "overbought" e # 8221; quando você tem uma série de martelos de baixa (reversão) sem uma correção. Estes geralmente ocorrem em uma tendência ascendente. A linha do acumulador aumentará nesta situação porque cada martelo de baixa aumenta o sinal.
Em uma tendência para baixo, o inverso acontece. Cada martelo de alta diminui o sinal. Assim, uma série de martelos de alta pressão sem uma correção irá empurrar a linha do acumulador para baixo, indicando que o mercado está atingindo um estado de sobrevenda.
Isso pode ser interpretado da seguinte maneira:
Valores elevados indicam uma dominância de martelos de reversão de baixa. Os valores baixos indicam um domínio de martelos de reversão de alta.
Quanto maior o valor absoluto da linha acumuladora, mais extrema a posição do mercado é considerada. A direção e a inclinação da inclinação são uma medida de impulso.
Ao negociar em sinais de martelo, o acumulador pode ser útil. Ele dá uma idéia da força da tendência e a probabilidade de um martelo realmente resultar em uma inversão ou ser um sinal falso. Valores extremos no acumulador sugerem que mais dos sinais de martelo foram falsos e não precederam uma inversão na escala a ser examinada. Também sugere que o mercado alcance um # 8220; mais desequilibrado e # 8221; posição em ser overbought ou oversold.
O acumulador também pode filtrar sinais fracos ou ambíguos. Por exemplo, martelos de alta aparência quando a tendência geral é fortemente descendente. Ou quando os martelos de baixa aparecem em uma forte tendência de alta. Em ambos os casos, o comércio contra a tendência pode ser muito arriscado sem sinais de confirmação adicionais.
Para exemplos, veja os números acima. A Figura 5 mostra o acumulador bruto (soma de sinais de martelo). A Figura 6 mostra a linha suavizada. O alisamento é usado para filtrar e reduzir sinais ruidosos.
Quando a ação de preço de negociação, o sinal do acumulador é útil para obter uma "perspectiva" na direção do mercado e como ela está mudando além da dada por um sinal de martelo individual. No entanto, o acumulador dá uma perspectiva diferente porque funciona inteiramente em formações de martelo e é independente do sinal de tendência clássico e dos osciladores.
Exemplo 1: lidar com martelos falsos em eventos de fuga.
Como exemplo, veja a Figura 7. O sinal de compra forte e a linha do acumulador sugerem que a tendência de baixa está capitulando. Pouco depois, ocorre uma fuga clara. Após a quebra, dois martelos "falsos" de baixa aparecem quando o mercado se torna "incerto" na próxima direção.
Observe que ambos os martelos de venda são muito mais fracos do que o sinal de compra inicial. Enquanto isso, a crescente linha de acumuladores sugere que a tendência está aumentando e os martelos de reversão estão aparecendo.
O quarto martelo é um forte sinal de venda. Entrando curto neste ponto (e o anterior) realmente resultaria em um pequeno lucro.
A estratégia normalmente optaria por evitar estes # # 8220; vender lado & # 8221; entradas baseadas no fato de que os sinais estão sugerindo que uma forte disputa ascendente está ocorrendo. O quinto e último martelo indica outro sinal de compra, momento em que a fuga entra em uma segunda onda de impulso ascendente.
Exemplo 2: lidar com & # 8220; border-line & # 8221; casos em tendências.
Os martelos baixos são freqüentemente vistos em altas tendências elevatórias, e da mesma forma, martelos de alta são vistos em declive descendente. Em alguns casos, esses sinais podem realmente resultar em operações de couro cabeludo altamente lucrativas. Em outras situações, as entradas podem simplesmente ser muito arriscadas para justificar.
O exemplo a seguir demonstra. Na Figura 8, a tendência geral é ascendente, mas dentro desta tendência, aparecem quatro martelos de baixa.
O primeiro e o último indicam sinais de venda fortes e, na verdade, resultariam em uma relação risco / lucro aceitável. A força do martelo confirma estas como entradas via viáveis, apesar da tendência ascendente.
Por outro lado, os dois martelos do meio (# 2 e # 3) são ambíguos. A força do martelo é mais fraca, o que sugere que estes podem não ser pontos de entrada viáveis. Dada a tendência de alta atual, esses martelos seriam filtrados abaixo do limiar. Finalmente, o quarto martelo de baixa resistência produz um forte sinal de venda e isso realmente precede um retracement mais profundo.
A linha do acumulador e a força do martelo são usadas para determinar isso e para separar os sinais que são susceptíveis de marcar o fim de uma tendência ou apenas um balanço.
Exemplo 3: lidar com pares de cachos de martelo e clusters.
Muitas vezes, os martelos não aparecem isoladamente. Eles aparecem em pares, ou às vezes até em grandes e amassados confusos. Um dos desafios da negociação em sinais de ação de preço está lidando com esse tipo de "ruído".
Com a filtragem conseguimos reduzir a freqüência de martelos duplos (e triplos) para cerca de 1 em 20. Nos casos em que aparecem os martelos duplos, estes podem ser usados como sinais de confirmação. Muitas vezes, o primeiro martelo a aparecer é o mais fraco dos dois e é seguido por um sinal mais forte nas próximas barras (veja a Figura 9).
Existem duas maneiras de lidar com martelos duplos:
1. Método de ponderação do lote: se um martelo forte for detectado (limite acima), esse método olha para trás em um intervalo de barras definidas para ver se um par ocorreu. O intervalo da barra geralmente é definido entre 2 e 10 barras no período atual do gráfico. Se um martelo anterior ocorreu, o segundo sinal é usado para aumentar o volume de retenção. Com este método, o sinal mais forte geralmente é dado uma maior ponderação do lote. Por exemplo, se a intensidade do sinal for o dobro, então é utilizada duas vezes a pontuação do lote.
2. Método de agrupamento: o método de cluster assume que os martelos "reais" serão quase sempre precedidos por um ou dois sinais falsos. Uma entrada é feita após o k-ésimo sinal. Por exemplo, com k = 2, a entrada é feita somente depois que dois martelos de confirmação aparecem na mesma direção na faixa da barra. Este método resultará em muito menos negócios, especialmente se forem usados filtros fortes para remover sinais ruidosos.
Por exemplo, na Figura 10 abaixo com k = 2, o primeiro sinal seria ignorado. Mas uma compra provocaria no primeiro par e uma venda no segundo par. Em ambos os casos, a entrada provocaria o sinal do martelo mais tarde do que o menos lucrativo primeiro.
Resultados da Estratégia.
Realizei uma série de testes para ajudar a demonstrar as propriedades do sinal de martelo. Os testes foram feitos com um conjunto de dados de dez anos (EURUSD, GBPUSD e amp; USDJPY) e as seguintes configurações foram usadas:
Base de alavanca: Definido em um (1 lote padrão por 100k de equidade) Posições máximas abertas: 1 lote padrão.
Os resultados são os seguintes:
A corrida EURUSD resultou em 595 negociações um fator de lucro de 1,3, e um lucro total de US $ 85,849.50.
A execução do USDJPY resultou em 600 negócios com um fator de lucro de 1,45 e um lucro total de USD 127,088.20.
A execução do GBPUSD resultou em 536 negócios um fator de lucro de 1,32 e um lucro total de US $ 138,448.96.
Como comparação, o mesmo teste foi executado, mas usando os sinais de martelo não filtrados: Isso é comercializado em cada martelo candidato que apareceu no gráfico. Isso resultou em uma perda de US $ 8,154.25. Resultados semelhantes foram alcançados nos outros pares. Isso sugere que a negociação no & # 8220; martelo não filtrado & # 8221; é improvável que os sinais produza uma estratégia de sucesso a longo prazo.
Castiçais de martelo são um sinal de negociação de ação de preço extremamente útil (em tempo real). Eles também são fáceis de usar e entender. Suas propriedades em tempo real os tornam indicadores ideais para uma variedade de estratégias de troca de jornais e dia.
Os sinais de martelo tendem a ser "ruidosos". A principal dificuldade na implementação de estratégias de martelo vem de separar esses sinais ruidosos e ambíguos dos reais. Os sistemas que comercializam sinais de martelo em bruto tendem a ter um desempenho reduzido no longo prazo (clique para abrir o gráfico do resultado não filtrado).
Eu mostrei vários métodos para lidar com esses problemas neste artigo. A estratégia do martelo foi mostrada para produzir lucros em várias condições de mercado, das quais seguidores de tendências e outros sistemas baseados em indicadores de atraso podem falhar.
Gostaria de se manter informado?
O marubozu certamente pode ser um sinal de troca útil devido à sua simplicidade e sua fácil interpretação. The Bullish Breakaway.
Uma ruptura de alta é um padrão de reversão de gráfico que pode aparecer em um mercado de alta ou baixa. Três White Soldiers Chart Pattern.
Três soldados brancos são um padrão de cartaz de candelabro que normalmente está associado a uma reversão de alta. Padrões de topo da pinça.
Uma parte superior da pinça em um gráfico geralmente é tratada como um padrão de reversão descendente. Isso sugere que o mercado. Como comercializar um gráfico de três corvos negros.
Os três corvos negros são um sinal de queda que uma tendência de alta inverteou ou está em processo de reversão. Método Bullish Rising Three.
O "aumento de três" é um padrão de gráfico que muitos comerciantes assumem levará à continuação de uma alta. Método Falling Three Downish.
O "três que cai" é um padrão de gráfico de baixa que geralmente termina em uma correção para a desvantagem.
Acabei de comprar a versão completa do martelo. Quais são os pares e o período de tempo recomendados?
Devo manter tendência 10 acumulador período 30?
É possível o recurso que você possui uma janela pop-up de notificação.
Obrigado pela sua compra.
Depende realmente das suas metas comerciais. Com o cronograma M5 mostrado aqui, você tende a obter muitas entradas de comércio, por isso usamos isso para a demonstração. Mas, de fato, estratégias de martelos podem funcionar em qualquer pares e em qualquer prazo, porque estes são sinais muito gerais. Pessoalmente, eu começaria com o EURUSD. As seguintes configurações são o que usamos para o EURUSD com bons resultados:
Confirmar barras = 100; relação sombra / corpo = 6,5; posição do corpo = 0,1, accum = 30.
Obrigado pela sugestão sobre o pop-up: há um alerta sonoro que pode ser ativado.
Olá, sou um grande fã de candelabros de martelo. Eu baixei o seu indicador Hammer, mas a linha do Accumulator não está funcionando, ele permanece em 0.0000. É assim que ele é suposto estar na versão de avaliação? ou estou fazendo algo errado. Obrigado.
Sim, a versão de demonstração exibirá os martelos no gráfico, mas não cria as saídas numéricas. Quais pares você está negociando?
QuantStrat TradeR.
Comércio, QuantStrat, R e muito mais.
A Hammer Trading System & # 8212; Demonstrando Ordens Limitadas Baseadas em Indicadores Personalizados em Quantstrat.
Por isso, várias semanas atrás, eu decidi ouvir um webinar (e eu mesmo vou dar um sobre o uso do quantstrat no 3 de setembro para o Big Trading de Mike & # 8217; veja o link). Entre algumas dessas conversas, havia um sistema de negociação denominado "Tendência do comércio de tendências" # 8201; sistema. Este é o sistema dele:
Defina uma tendência de alta como um SMA10 acima de um SMA30.
Defina um pullback como um SMA5 abaixo de um SMA10.
Defina um martelo como uma vela com uma sombra superior inferior a 20% da sombra inferior e um corpo inferior a 50% da sombra inferior. Entre no alto do martelo, com a perda de parada ajustada na parte inferior do martelo e um terço adicional da faixa. O objetivo do lucro obtido é de 1,5 a 1,7 vezes a distância entre a entrada e o preço de parada.
Além disso (não testado aqui) foi o padrão de engarrafamento de alta, que é um padrão de duas barras com as condições de um dia abaixo seguido de um dia em que o dia aberto do dia foi inferior ao fim do dia abaixo, e o fim do dia foi maior do que o dia anterior aberto, com a parada ajustada ao mínimo do padrão e o alvo de lucro no mesmo local.
Este sistema foi anunciado para ser correto cerca de 70% do tempo, com negócios cujas vitórias foram 1,6 vezes mais do que as perdas, então eu decidi investigar isso.
O lado positivo desta postagem, além de investigar o sistema de outra pessoa, é que isso me permitirá demonstrar como criar mais pedidos nuanced com quantstrat. O ponto mais vendido para o quantstrat, na minha opinião, é que ele fornece uma estrutura para fazer qualquer coisa que você quiser, desde que você saiba como fazê-lo (não trivial). Em qualquer caso, a coisa saliente a seguir nesta estratégia é que é possível criar alguns pedidos personalizados interessantes com alguma sintaxe matizada.
Aqui é a sintaxe para esta estratégia:
Eu adicionei uma regra adicional à estratégia em que, se a tendência reverte (SMA10 & lt; SMA30), para sair do comércio.
Primeiro, deixe examinar mais de perto as regras de entrada e saída.
As regras usadas aqui usam alguns novos conceitos que eu não usei em postagens de blog anteriores. Primeiro, o argumento do orderset coloca todas as ordens dentro de uma ordem definida como um mecanismo de cancelamento único. Em seguida, a sintaxe order. price funciona de forma semelhante à sintaxe de dados de mercado na especificação de indicadores & # 8212; EG add. indicator (strategy. st, name = & # 8221; SMA & # 8221 ;, arguments = list (x = quote (Cl (mktdata)), etc & # 8230;), exceto esse tempo, especifica uma determinada coluna em os dados de mercado (o que é, de fato, o que o Cl (mktdata) faz, ou HLC (mktdata) e assim por diante), mas também a sintaxe [timestamp] é necessária para saber a que quantidade específica é enviada .
Para ordens de lucro, como você quer vender acima do mercado, ou comprar abaixo do mercado, o tipo correto de ordem (ou seja, o argumento da ordem) é uma ordem limitada. Com stop-loss ou stop (não mostrado aqui), uma vez que você deseja vender abaixo do mercado ou comprar acima do mercado, o tipo de ordem correto é uma ordem stoplimit.
Finalmente, a regra que eu adicionei (a saída SMA) realmente melhora o desempenho da estratégia (eu queria dar a este sistema o benefício da dúvida).
Aqui estão os resultados, com a estratégia alavancada em .1 pctATR (as estratégias usuais I do intervalo de teste entre .02 e .04):
Em suma, olhando para as estatísticas do comércio, este sistema é # 8230, longe do que foi anunciado. Na verdade, aqui é a curva de equidade.
Qualquer coisa, exceto espectacular nos últimos anos, é por isso que eu suponho que foi livre para distribuí-lo em um webinar. No geral, no entanto, nos últimos anos acabaram de ver o S & amp; P apenas continuar a alcançar esta estratégia. No final do dia, é um sistema altamente imortável na minha opinião, e ganhei não estivesse explorando os outros aspectos disso. No entanto, como um exercício em mostrar algumas características nuançadas do quantstrat, acho que esse foi um esforço que valeu a pena.
Obrigado pela leitura.
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Pós-navegação.
11 pensamentos sobre & ldquo; A Hammer Trading System & # 8212; Demonstrando Ordens Limitadas Baseadas em Indicadores Personalizados em Quantstrat & rdquo;
Eu posso interpretar os resultados dos últimos 7 anos (o que é muito curto de um período de tempo para mim) como trabalhando MUITO efetivamente para limitar as perdas quando você está preocupado com você perto do topo de um mercado de touro ou em um mercado urso.
Uma análise diferente, em que você a aplicou mais tarde no mercado de touro, seria interessante.
Eu penso em aplicá-lo agora depois de ter desfrutado vários anos de bons retornos.
Um bom ponto, Alan, mas de todos os sistemas que eu negociei, nenhum deles teve as suas curvas de equidade, apenas as coisas que tem. Quanto aos últimos sete anos, a questão é que os ETFs não retornam tão longe e eu hesito em usar os preços ajustados das ações, devido a que os dividendos sejam tidos em conta quando o sistema talvez não tenha estado realmente em uma posição para receber o dividendo, mas, por outro lado, você tem a questão das divisões de ações, e assim por diante.
Além disso, eu suponho que meus padrões para sistemas de negociação também podem ser mais rigorosos. Se um sistema perde mais do que dizer, 5% em um ano, já é um sinal preocupante para mim.
Veja, a maneira como eu me aproximo dos sistemas de negociação não é que eles deveriam bater em corridas domésticas, tanto quanto em solteiros de morcegos consistentes, também têm uma boa relação Sharpe e bom retorno às métricas de retirada.
Um sistema ruim é um sistema ruim, mas um sistema, mesmo com baixos retornos absolutos, mas um excelente retorno para o risco pode ser alavancado para satisfazer o apetite de retorno / risco apropriado.
Oi Ilya, como posso acessar barras anteriores no indicador?
Por exemplo, eu quero construir o indicador fractal de Bill Williams, que precisa ler 5 barras para construí-lo.
Eu sei como fazer referência à barra atual (como você tem em seu exemplo acima), mas como olhar para trás?
Eu camino em R e Quantstrat e todos os outros módulos neste contexto recentemente e também assisti seu webinar Big Mike, o que foi muito útil.
Relacionado a esta publicação, não estou interessado na estratégia em si, mas o que eu preciso para os meus backtests é ter pedidos de limite de parada no alto da vela (assim como aqui) e uma perda de parada no fundo de uma vela.
Eu apliquei seu exemplo para o estoque de maçã e verifiquei muitas negociações manualmente e o que eu vi é o seguinte problema:
& # 8211; Se os dias seguintes Open for maior do que os dias previos High (então há uma lacuna), o sistema ainda vai por muito tempo neste novo preço aberto, que é # 8220; muito alto e # 8221; e em alguns casos, é ainda maior do que o preço de lucro. O sistema então compra o preço mais alto e vende o próximo dia para o menor preço de lucro, portanto, faz uma perda. É assim que as ordens de limite de parada devem funcionar? Eu esperaria que o aberto já esteja acima do preço do limite de parada, que a ordem não seja executada, mas alterada para uma ordem de limite pendente, pelo menos, e apenas dispara, se o preço voltar para baixo. Não tendo dados disponíveis intradiários disponíveis, espero que o quantstrat só entre na posição longa, se não houver nenhum aumento ou somente quando o mercado cair em outro dia depois, sem que nenhuma condição de saída seja desencadeada antes disso.
& # 8211; Outro problema em que não tenho certeza ainda é como se não houver dados intraday, se a vela após a vela do sinal tiver uma maior alta e uma menor baixa, portanto, atingindo a entrada e a saída (parar a perda) no mesmo dia . Não é claro se, na realidade, o mercado subiu primeiro, desencadeando a entrada longa e depois baixou para vender com uma perda, ou se o nível baixo foi alcançado primeiro, cancelando o sinal completamente e, portanto, não entrando em nenhum comércio em todos.
Estou me perguntando se e como posso usar o quantstrat para lidar com ambas as situações.
1. Não entrar no mercado se o preço exato de comprar parar não for visto.
2. Definir uma maneira de lidar com situações ambigüas. Isso poderia ser tratar esses casos sempre como perda de 100% ou como perda de 50% etc.
Outro problema que ainda não encontrei é como posso calcular o dimensionamento da ordem com base no preço stop-loss, por assim dizer, tendo uma quantidade fixa de dinheiro em jogo com cada comércio. Mas essa é outra história. Também como a margem de negociação poderia ser simulada (o que significa: bloquear parte do capital se abrir um comércio, mas não 100%, como para negociações de ações reais)
Obrigado pelo seu conselho se você tiver algum!
Nos limites de parada: eles têm uma definição muito rígida, que está em ou além do seu limite. Quantstrat ganhou a leitura de sua mente. O que você pode querer fazer é colocar algum tipo de ordem de saída automática se houver uma lacuna.
Quanto à alavancagem / margem: você pode dimensionar seus negócios, como quiser. Começar a equidade não tem efeito sobre isso, a menos que você o vincule diretamente no dimensionamento de sua ordem. Veja a minha função de dimensionamento da ordem ATR no início do meu blog para obter inspiração sobre como fazer isso.
Obrigado pela resposta super rápida. Eu entendo o modelo de ordem stoplimit do quantstrat agora. Estou tentando simular o que eu faria na realidade tão bom quanto possível.
Na verdade, na verdade, sobre uma ordem de saída automática que iria sair imediatamente da posição novamente, no entanto, parece não haver uma imediata em quantstrat & # 8211; A saída é apenas no dia seguinte, de modo que os preços poderiam ter se movido significativamente até então.
Portanto, o seu comentário me faz pensar que eu poderia querer dividir artificialmente cada linha de dados em 2 linhas com a primeira apenas tendo O = H = L = C = aberto da barra real e o segundo como a barra real. Dado que o quantstrat é um próximo sistema de comércio de barras, eu poderia então em tais barras gerar as ordens de entrada reais para o dia seguinte. Eu importo meus sinais como valores TRUE / FALSE, juntamente com os dados do OHLC de um sistema externo, por isso não depender dos cálculos de indicadores relacionados ao preço.
Claro, eu não espero que um software leia minha mente e # 8230. Estou certo de que o que eu quero fazer é 100% descriptable sem ambição para que possa ser modelado.
Se você acha que isso faz sentido, ficarei feliz em descrever essa abordagem (uma vez que tenha descoberto haha) e publicá-la em algum lugar, se for utilizável em geral.
Eu assisti seu webnar e eu estava tentando reproduzir seu código, mas eu tenho algum problema durante o & # 8220; applyStrategy & # 8221 ;. Eu acho que escrevi algo errado durante o meu script. Você tem o script para comparação? Eu tentei ver qualquer tipo e eu encontrei 2 deles, mas ainda não funcionou. Quando eu corro, # 8220; out & # 8221; ficar vazio e não simular os negócios.
Obrigado pela sua atenção.
Verifique seus casos e leia os & # 8220; Nuts and Bolts of Quantstrat & # 8221; Series. Muitas partes móveis diferenciam maiúsculas de minúsculas.
Foi outro erro de digitação, obrigado pela sua resposta e continue com o bom trabalho. Seu blog é incrível e eu aprendendo muito. Continue postando!
Trading the Bullish Hammer Candle.
por Walker England, Trading Instructor.
Interpretar candelabros japoneses pode dar uma visão importante do comerciante sobre o impulso do mercado. Ao entender como ler as velas, os comerciantes geralmente podem incluí-las em suas análises para encontrar áreas de continuação de preços e possíveis reversões. Hoje nos focaremos em uma vela que pode ajudar a validar um ponto de reversão de gráficos. Vamos aprender a identificar e negociar a vela de martelo de alta.
O que é um martelo de alta?
Um martelo de alta diferença difere de outros padrões de vela, pois é uma única vela que sugere uma curva durante uma tendência de queda estabelecida. A figura acima do martelo é interpretada através da compreensão das velas em níveis particulares abertos, baixos altos e próximos. Para criar um preço de martelo, primeiro deve vender significativamente para criar uma nova baixa para um par de moedas. No entanto, após esse declínio, os preços devem aumentar significativamente, fazendo com que os preços tenham um corpo pequeno e fechem perto do preço de abertura. Deve notar-se que os martelos devem ter mechas longas, pelo menos, o dobro do comprimento do corpo da vela. Além disso, a própria vela pode ser vermelha ou azul, dependendo da força da inversão.
Muitas vezes, o martelo de alta é confundido com uma vela de homem pendurado. A falsa representação é lógica porque ambas as velas parecem idênticas! A diferença entre essas duas velas reside na colocação em um mercado de tendências. O homem pendurado tem um pequeno corpo e mecha de mecha, mas é encontrado pendurado na conclusão de uma tendência de alta. Os martelos alcistas também têm corpos pequenos e mechas longas, mas só são vistos no final de uma tendência de baixa.
Usos na negociação.
As velas de martelos acadêmicos podem ser encontradas em uma variedade de gráficos e prazos. Descrevido acima é um exemplo do martelo no gráfico diário do AUDUSD. De 29 de fevereiro a 1º de junho, o AUDUSD reagiu até 1276 pips. Esta tendência de baixa foi concluída com uma vela de martelo de alta, e o preço subseqüentemente aumentou um total de 1033 com a ação de preços de hoje.
Como a força de um martelo depende da sua colocação no gráfico, normalmente os comerciantes usam esta vela em conjuntura com outras indicações de suporte a preços. Isso inclui o uso de ferramentas como linhas de fib, pontos de pivô e números inteiros psicológicos. Em um cenário ideal, o pavio do martelo irá penetrar em um nível de suporte, mas o corpo irá fechar acima do suporte sobre o renovado sentimento de compra. Com uma nova oportunidade de compra apresentada, os comerciantes podem optar por colocar paradas sob o wick criado abaixo do suporte.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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